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华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)2019年半年度报告摘要

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发表于 2019-9-28 09:03:58 |显示全部楼层
  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 8 月 26 日复核了本报
  告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
  本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
  投资目标 本基金为股票指数基金,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手
  投资策略 准,控制基金相对指数的偏离风险。本基金力求控制基金组合收益与业绩
  风险收益特征 本基金为股票型基金,属于较高风险、较高预期收益的基金品种,其风险
  注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:封闭式基金交易佣金,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
  2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
  3. 期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
  华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20 号文批准于 1998 年 6 月设立,是国内
  首批基金管理公司之一,注册资本 1.5 亿元人民币,公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为国泰君安证券股份有限公司、上海上国投资产管理有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司、上海工业投资(集团)有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。公司在北京、上海、西安、成都、广州等地设有分公司,在香港和上海设有子公司——华安(香港)资产管理有限公司、华安
  未来资产管理有限公司。截至 2019 年 6 月 30 日,公司旗下共管理华安创新混合、华安 MSCI 中国
  A、华安现金富利货币、华安稳定收益债券、华安黄金易 ETF、华安沪港深外延增长混合、华安全球美元收益债券等 123 只开放式基金,管理资产规模达到 3171.00 亿元人民币。
  注:此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日,即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
  本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。
  根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》,将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括:在研究环节,研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中,使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节,公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略,制定并严格执行交易决策规则,以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制,投资组合经理在授权范围内自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节,公司实行强制公平交易机制,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。(1) 交易所二级市场业务,遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则,实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。(2) 交易所一级市场业务,投资组合经理按意愿独立进行业务申报,集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签,则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配,且以公司名义获得,则投资部门在合规监察员监督参与下,进行公平协商分配。(3) 银行间市场业务遵循指令时间优先原则,先到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群,发布询价需求和结果,做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标,则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向,交易员以此进行投标,以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配,且以公司名义获得,则投资部门在风险管理部投资监督参与下,进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节,公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控,根据市场公认的第三方信息(如:中债登的债券估值),定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查,对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。
  本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合,在不同时间窗下(日内、3 日内、5
  日内)的本年度同向交易价差进行了专项分析,未发现违反公平交易原则的异常情况。
  根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司风险管理部会同基金投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则,并在投资系统中进行了设置,实现了完全的系统控制。同时加强了对各类投资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查;风险管理部开发了同向交易分析系统,对相关同向交易指标进行持续监控,并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。
  本报告期内,除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为 0 次,未出现异常交易。
  2019 年上半年,国际石油价格振幅较大,纽约原油期货价格一度上涨至最高 66.60 美元/桶,上
  格波动加剧,主要原因是 1)市场对原油供应的担忧加剧。一方面随着 OPEC 原油产量降低至 3000万桶/日以下,减产计划是否延长存在不确定性;另一方面,伊朗与美国的紧张关系加剧,霍尔木兹海峡原油运输风险仍非常大,对运往亚太的原油供应造成影响。2)全球经济放缓前景下的原油需求端趋弱,但影响小于供应端的波动。全球经济包括贸易局势和需求增长均不利于原油需求,但整体上弹性小于供应波动。因此整体上原油价格波动加剧,上半年原油价格振幅达到 50.17%。
  截至 2019 年 6 月 30 日,本基金份额净值为 1.025 元,本报告期份额净值增长率为 12.14%,同
  原油市场在上半年价格风险加剧,供应端不确定性加剧而需求端相对稳定,整体对后市偏中性。供应端方面,近期在霍尔木兹海峡的诸多争端均显示中东的局势仍在升级,对运往亚太地区油轮产
  生影响。伊朗六月份原油产量降低 10 万桶/日至 228 万桶/日,其中出口至中国的原油量从 80 万桶减
  少至 15 万桶,出口至印度原油量从 40 万桶减少至 0。需求端方面虽然全球经济前景不确定性增加,
  但从库存数据来看仍然相当强劲,EIA 原油库存单周减少超过 1000 万桶/日的次数增加,石油钻井数也呈现下滑。需要指出的是,全球能源市场垄断性强,包含错综复杂的政治因素,消费者对能源需求刚性,但对价格议价能力弱的局面没有改变。从资产配置的角度来看,在低位配置与油气价格高度相关的资产是行之有效的投资主题。
  作为标普全球石油指数基金的管理人,我们继续坚持积极将基金回报与指数相拟合的原则,降低跟踪偏离和跟踪误差,勤勉尽责,为投资者获得长期稳定的回报。
  本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
  本基金管理人设有估值委员会,负责在证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时,评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价值;同时将采用的估值方法以及采用该方法对相关证券的估值与基金的托管银行进行沟通。估值委员会成员由投资总监、研究部总监、固定收益部总监、指数与量化投资部总监、基金运营部高级总监、风险管理部总监等人员组成,具有多年的证券、基金从业经验,熟悉相关法律法规,具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
  本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议,由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。
  本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200 人或基金资产净值低于 5000 万元的情形。
  本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
  本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基
  金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
  本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  基金管理人负责人:朱学华,主管会计工作负责人:赵敏,会计机构负责人:陈林
  华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]第 1475 号《关于核准华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)募集的批复》核准,由华安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集 528,753,887.81 元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第 92 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《华安标普
  全球石油指数证券投资基金(LOF)基金合同》于 2012 年 3 月 29 日正式生效,基金合同生效日的
  基金份额总额为 529,058,682.11 份基金份额,其中认购资金利息折合 304,794.30 份基金份额。本基金的基金管理人为华安基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司,境外资产托管人为道富银行。
  根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)基金合同》的有关规定,本基金投资于标普全球石油指数成分股、备选成分股,与石油行业相关的公募基金、上市交易型基金、固定收益类证券、货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他产品或金融工具。本基金投资于标普全球石油指数成分股、备选成分股的比例不低于基金资产净值
  的 80%;投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比例不高于基金资产净值的 20%,其中现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以相应调整本基金的投资范围、投资比例规定。本基金业绩比较基准为:标
  本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于 2019 年 8 月 26 日批准报出。
  本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项
  具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称
  “企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号
  》、中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、
  《华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
  本基金2019年1月1日至2019年6月30日止期间的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、
  6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
  根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政
  策的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》、及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
  (1)于 2016 年 5 月 1 日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。对
  证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月 1 日起,金融
  业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
  (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,
  (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的
  个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息
  红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳
  税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
  (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
  6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
  注:支付基金管理人华安基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1%的年费率计
  其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 × 1% / 当年天数。
  注:支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.28%的年费率计提,逐日
  其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 × 0.28% / 当年天数。
  6.4.8.4.1 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
  注:本基金的银行存款分别由基金托管人中国建设银行和境外资产托管人美国道富银行保管,按适用利率或约定利率计息。
  6.4.9 期末(2019 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券
  7.4.1 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细
  序号 (英文) (中文) 证券代码 券市场 (地区) 数量(股) 公允价值 产净值比
  注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于基金管理人网站的半年
  7.4.2 积极投资期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权益投资明细
  注:本项“买入金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用7.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
  注:本项“卖出金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用7.5.3权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
  注:本项“买入股票的成本(成交)总额”和“卖出股票的收入(成交)总额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
  7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
  7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
  7.11.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的,也没有在报
  7.11.2 本基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
  本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 0。
  托管人中国建设银行 2019 年 6 月 4 日发布公告,聘任蔡亚蓉为中国建设银行股份有限公司资产托管
  报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。10.4 基金投资策略的改变
  2019 年 1 月,针对上海证监局向公司出具的《关于对华安基金管理有限公司采取责令改正措施的决定》,公司高度重视,逐一落实各项整改要求,针对性地制定、实施整改措施,进一步提升公司内部控制和风险管理能力。2019 年 2 月,公司已通过上海证监局的检查验收。
  除上述情况外,本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
  选择能够提供高质量的研究服务、交易服务和清算支持,具有良好声誉和财务状况的国内外经
  (1)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能够针对本基金业务需要,提供高质量的研究报告和较为全面的服务;
  (2)具备高效、安全的通讯条件;可靠、诚信,能够公平对待所有客户,有效执行投资指令,取得较高质量的交易成交结果,交易差错少,并能满足基金运作高度保密的要求;
  (4)具有战略规划和定位,能够积极推动多边业务合作,最大限度地调动整体资源,为基金投资赢取机会;
  由相关部门牵头并组织有关人员依据券商选择标准和《券商服务评价办法》,对候选券商研究服务质量和综合实力进行评估。
  牵头部门汇总对各候选券商的综合评估结果,择优选出拟新增券商,填写《新增券商申请审核表》,对拟新增券商的必要性和合规性进行阐述。
  公司分管领导对相关部门提交的《新增券商申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核,并签署审批意见。
  集中交易部与对应选择券商进行开户工作,完成后,通知信息技术部以及运营部门完成后续相关设置。
  券商 成交 占当期债券 成交 占当期回 成交 占当期权证 成交 占当期基
  名称 金额 成交总额的 金额 购成交总 金额 成交总额的 金额 金成交总
  郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。
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